資料番号: 330244-004JA
インテル® マス・カーネル・ライブラリー (インテル® MKL) には、行列を乗算する、連立方程式を解く、フーリエ変換を行うなど、さまざまな数値問題を解く際に役立つ多くのルーチンが含まれています。専用のインテル® MKL ルーチンが用意されていない問題については、インテル® MKL で提供されているビルディング・ブロックを組み合わせることにより問題を解くことができます。
インテル® MKL クックブックには、より複雑な問題を解くためにインテル® MKL ルーチンを組み合わせる際に役立つ手法が含まれています。
行列のレシピ (インテル® MKL PARDISO、BLAS、スパース BLAS、LAPACK ルーチンを使用)
「定常非線形熱伝導方程式の近似解を求める」では、インテル® MKL PARDISO、BLAS、スパース BLAS ルーチンを使用して非線形方程式の解を求める手法を紹介します。
「ブロック三重対角行列の因数分解」では、BLAS と LAPACK ルーチンのインテル® MKL 実装を使用します。
「LU 因数分解されたブロック三重対角係数行列を含む連立線形方程式を解く」では、因数分解レシピを拡張して連立方程式を解きます。
「ブロック三重対称正定値行列の因数分解」では、BLAS と LAPACK ルーチンを使用した対称正定値ブロック三重行列のコレスキー因数分解を説明します。
「ブロック三重対称正定値係数行列を含む連立線形方程式を解く」では、BLAS と LAPACK ルーチンを使用して連立方程式を解く因数分解レシピを拡張します。
「2 つの部分空間の間の主角度の計算」では、LAPACK SVD を使用して主角度を計算します。
「ブロック三角行列の不変部分空間の間の主角度の計算」では、LAPACK SVD の使用を部分空間がブロック三角行列の不変部分空間で互いに補完する場合に拡張します。
高速フーリエ変換のレシピ
「フーリエ積分の評価」では、インテル® MKL 高速フーリエ変換 (FFT) インターフェイスを使用して連続するフーリエ変換積分を評価します。
「高速フーリエ変換を使用したコンピューター・トモグラフィー・イメージの復元」では、インテル® MKL FFT インターフェイスを使用してコンピューター・トモグラフィー・データからイメージを復元します。
数値演算のレシピ
「金融市場のデータストリームにおけるノイズ・フィルタリング」では、インテル® MKL サマリー統計ルーチンを使用してストリーミング・データの相関行列を計算します。
「モンテカルロ法を使用したヨーロピアン・オプションの価格計算」では、インテル® MKL の基本乱数ジェネレーター (BRNG) を利用してヨーロピアン・オプション (コールおよびプット) の価格を計算します。
「ブラックショールズ方程式を使用したヨーロピアン・オプションの価格計算」では、インテル® MKL ベクトル数学関数を利用してブラックショールズ方程式を使用したヨーロピアン・オプションの価格計算をスピードアップします。
「置換のない複数の単純なランダム・サンプリング」では、大きな K についてサイズ N の母集団から置換なしで K の単純なランダム長 M のサンプルを生成します。
クックブックのコードサンプルは、Fortran または C で提供されています。